Giao dịch có thẩm quyền trên các sàn giao dịch chứng khoán có thể mang lại rất nhiều lợi nhuận. Đồng thời, điều rất quan trọng là giao dịch bằng cách sử dụng hệ thống, tuân thủ các quy tắc nhất định. Chất lượng của một hệ thống giao dịch được xác định bởi nhiều tham số, một trong số đó là kỳ vọng toán học.
Bạn không thể giao dịch trên thị trường ngoại hối và thị trường chứng khoán nếu không có hệ thống giao dịch được xây dựng cẩn thận. Các chiến lược giao dịch có thể khác nhau, trong khi khả năng sinh lời của chúng sẽ khác nhau. Để đánh giá lợi nhuận của hệ thống, khái niệm kỳ vọng toán học đã được đưa ra.
Kỳ vọng toán học của hệ thống giao dịch
Kỳ vọng toán học của hệ thống giao dịch có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn 0. Nếu kỳ vọng toán học trên 0, thì hệ thống tạo ra lợi nhuận. Điều này không có nghĩa là mọi giao dịch bạn thực hiện sẽ có lãi. Nhưng trên một số lượng lớn các giao dịch, hệ thống sẽ cho lợi nhuận thực. Kỳ vọng toán học của một hệ thống giao dịch càng cao, lợi nhuận càng lớn.
Điều tương tự cũng áp dụng cho hệ thống có kỳ vọng nhỏ hơn 0, nhưng kết quả sẽ ngược lại. Một số giao dịch được thực hiện bằng cách sử dụng hệ thống như vậy có thể thành công, nhưng về lâu dài hệ thống sẽ không có lãi. Bạn không thể giao dịch bằng cách sử dụng một hệ thống như vậy.
Tính toán giá trị mong đợi
Giá trị kỳ vọng được tính theo công thức sau: M = P + × V + - P- × V-.
Ở đây "P +" là xác suất lợi nhuận trên 1 giao dịch, được tính bằng tỷ lệ giữa số giao dịch sinh lời trên tổng số của chúng. "V +" - giá trị của lợi nhuận trung bình trên 1 giao dịch. Nó được tính bằng tỷ lệ giữa tổng lợi nhuận trên tổng số giao dịch. "P-" - xác suất thua lỗ trên 1 giao dịch, được tính bằng tỷ lệ giữa số giao dịch không sinh lời trên tổng số của chúng. Cuối cùng, “V-” là số lỗ trung bình trên 1 giao dịch, bằng tỷ lệ của tổng số lỗ trên tổng số giao dịch.
Để các tính toán được chính xác, cần ít nhất một trăm giao dịch. Giá trị kỳ vọng có thể được tính toán cả trên cơ sở giao dịch thực và bằng cách chạy hệ thống trên trình thử nghiệm - ví dụ như trong thiết bị đầu cuối giao dịch phổ biến Meta Trader 4. Nhưng trước tiên, các quy tắc của hệ thống phải được chính thức hóa, vì điều này người ta viết cái gọi là cố vấn giao dịch - một chương trình nhỏ có khả năng mở và đóng các giao dịch một cách độc lập theo một thuật toán nhất định. Chuyên gia Cố vấn được chạy trên lịch sử giao dịch và rất nhiều dữ liệu được hiển thị trong báo cáo về hoạt động của nó, bao gồm cả giá trị kỳ vọng.
Làm thế nào để tăng kỳ vọng toán học
Cách duy nhất để tăng nó là tối ưu hóa các quy tắc giao dịch. Rất nhiều điểm được tính đến, trong số những điểm chính là mức Cắt lỗ và Chốt lời, xác định chính xác hơn các điểm tham gia thị trường và thoát khỏi nó. Thật không may, đơn giản là không thể tính đến nhiều yếu tố của hệ thống giao dịch trong EA, do đó, trên thực tế, hiệu quả của hệ thống giao dịch thường phải được xác định dựa trên kết quả của giao dịch thực hoặc giao dịch trên tài khoản demo.
Để xác định kỳ vọng trong thiết bị đầu cuối giao dịch Meta Trader 4, chỉ cần đặt một báo cáo trong một khoảng thời gian giao dịch nhất định là đủ. Để thực hiện việc này, hãy mở tab "Lịch sử giao dịch", nhấp chuột phải vào nó và chọn "Lưu dưới dạng báo cáo chi tiết".
